2020年12月22日 ビットコイン過去最高値更新。ボラもパネエ

お久しぶりざんす。

普段は新しい方のブログで更新しております、こちらは主にビットコインの話ですが、あちらはそれ以外+各種研究や入門向けの記事を載せている次第です。

tanukinvest.com

ビットコインではこちらのブログの方が見ていただけているようなんで、とりあえずこちらに今回の記事を載せている次第ですたぬ。

今秋以降のはんぱねー爆上げ！

今年のコロナ底では30万円代だったビットコインですが、すでに240万円を超えている次第ですたぬ。

去年秋、ビットコインはオワコンちゃうと思う旨の記事書きました。

そちらの記事、今見ると考えが甘いぜ〜わかってねえなと自分でも思ってしまいますが、結果からいえば実現したような形になりましたね。

tanubit.hatenablog.com

まあある意味、環も去年よりも成長しているということで、ポジティブに考えておきましょう。

さてさて、そんなわけでして、今年は指数とゴールドばかりいじっていた環ですが、秋からBTCを再開しておりますたぬ。

Bitmexから締め出されたので、主にBybitというところを利用している次第です。

tanubit.hatenablog.com

結構ガチャガチャトレードしてしまってポジもばらけているんで、載せるの面倒なので今回はやめときます(Twitterに書いているので都度ご覧ください)。

もう少し細かい分析は新しい方のブログにそのうち載せますが、こちらでまず簡単に今見ているポイントを載せておきますたぬ。

現状、この辺とりあえず見てる次第

① 出来高の付け方は好印象

まず、史上最高値(ATH)をはっきり更新した時の出来高は良い感じだと思いますたぬ。

大きく価格を伸ばしながら、出来高もデカイ。

またご覧の通り、価格の上昇局面で出来高が山をつけるという、典型的な上昇トレンドのあり方を示していると思われですたぬ。

② CFDのOIはよくわからん

他方でCFD(＝FX＝無期限デイバティぶ)のOI(ポジション)はいまいちどう評価したらいいかよくわかりません。

テザー建てショート(BTCUSTSHORT)をのぞいて、ほぼ横ばいか微減といった形ですたぬ。

なお注意ですが、チャートに出しているのはバイナンスのものです。

③ 資金流入、特にグレースケールが話題

他方、資金流入は繰り返し報道されておりますね。

仮想通貨ビットコイン投資信託への資金流入、ゴールドETFを上回る

暗号資産ファンド、数週間で記録的な資金流入 | CoinDesk Japan | コインデスク・ジャパン

以上に言及されているように、グレースケールへの資金流入が鍵を握るというような見立てもあるもようです。が、環にはまだよくわかりませんたぬ。

ビットコインの価格はグレースケール・ビットコイン・トラストに注目ーＪＰモルガン - モーニングスター 仮想通貨ニュース

なお資金流入に関して、よくcoinlibのマネーフローチャートを出して云々されていますが、実はこれは資金流入の図ではないので注意です。

coinlibのマネーフロー図はただの各通貨間の出来高なので左から右への資金の流入・流出を意味しない pic.twitter.com/15KuI8U66i

— iitarrore (@iitarrore) 2020年11月6日

@iitarroreさんはその他、このツリーでほとんどみんな誤解してんじゃねというようなことを指摘くださっているので一読しておくとビックリすることが多々あると思いますたぬ。

「BlockchainWhispersのLONGS VS SHORTSはそもそもほとんどギョクを表してないし、表しているものもある」というのが一番ギョエっとなりましたぬき。すごい話ですたぬ。

環の基本戦略は特に変わりなし、というか簡易化

以上のようなことを見つつも、基本的に環のやり方は今の所あまり変わりませんたぬ。

それどころかむしろ、簡易化してきていると思いますたぬ。

これはビットコインに限った話ではないですが、トレード全般において最近の環は意思決定の簡易化をテーマにしている気がしますたぬ。

これはテキトーにやる、ということとは違って、土壇場での判断をスムーズにしようというようなことだと思っていいと思うんじゃねと思う。

例えばこのブログの最初の方だと、一回のポジションをとるのにめちゃくちゃいろんな指標をみて考えていましたぬき。

最近はそれよりもむしろ、リスクリワードを考えてロットを調整する、といったような側面に重きを置いている気がしますたぬ。

このあたりについてはまたそのうち書こうと思います次第

2020年9月29日 日経配当で簡単に爆損できましたぬき

うお

こんにちは、墓守の環です。

9月権利落ちを見つつ、にこにこちょっとずつ日経ショートポジっていた環ですが、29日付でどうしようもない愚かな負け方をした次第です。

配当負けです。

具体的な取り決めはブローカーによってまちまちと思われですが、指数にも配当相当のお金のやりとりが存在しますたぬ。

ロング受け取り、ショート支払いです。

「いや配当なんてたかが知れとるべw」

環もそう思っていた。

ところがどうよ。

このとき例によってAxioryを使っていたんですが・・・

なんと日経、配当が1ロットあたり14万・・・

ちなダウはこう。

・・・いや桁違いすぎる。

もちろん、指数にも配当制があること自体は知ってましたぬき。

特に9月はメジャーSQもあり、事前にこのあたりも見ていた次第です。

スクショ撮ってないし記憶違いでしたら申し訳なんですが、SQのあたり(10日ほど前)で確認した時は日経は配当予定なしになっておったと思いました。

また、過去に何度も米株指数で配当をショートでまたいで金払ってたこともあり、まあたかが知れてるだろうと思って油断していたのもありましたぬき。

実際、この時、ロット的には日経の半分くらいナスダックもショート持ち越しですが微々たるもんでした。

そりゃ〜微々たるもんだわな。

んで、夜ご飯くいながらにこにこMT4を見ていたら、なんか妙に残高減ってないかと思いきや・・・

履歴見たらbalanceと書かれた大きな赤字が・・・

balanceはスワップや配当、出金手続きなどをした時に表示されますたぬ。

環、先週くらいにちょっと出金したんで月次に出てくるのはいいんですが、日次のころに書いてありおやおやと思い、まさかと思ってホームページで配当を確認したら・・・

なんと日経の配当が1ロットあたり14万で、ショートしてた環は簡単に爆損でした。

はう！？！？！？

環はピィピィ鳴きました。

最近はかなりロスカットも早くし、勝率を下げてリスクリワードを高めるなど、守備力を鍛えていた次第。

ところがまさかこんなことで一撃爆損、許容損失額の10倍の損失です。

たまんね〜〜〜〜。

環、お前は何をやってるのかと。

リラユーロでスワップ取りするスキームを使って実際にはキャピタルで大負け、みたいな話は入門者殺しでよく見ますね。そういう使えないインチキな商材だかなんだかもあろうて。

ところがこれはどうよ！それ以下ですよ！

含み益プラスなのに配当負けって・・・。何やってんじゃ〜〜

ここで墓掘って埋まってもよかろうが、しかしそんなことをしても仕方あるまいて。

まあ墓は掘りましたが！

反省: 投機であっても配当、馬鹿にならんて

① 配当予定ももっと高頻度でチェックすること

② 今回はショートだったので楽勝で爆損でしたが、もしロングだったら楽勝で爆益だった

③ 慢心は死ぬ

2020年9月23日 今月ゴールドろくなことなし。反省！

今月ゴールドトレードだめだめでしたぬき。

ドル円と指数で稼いだのでトータルの月次はまずまずプラスなんですが、ゴールドと原油で無駄な金を使いましたぬき。

今月ゴールドはどんな感じのチャートだったか

基本的にこうです。

はい・・・高値圏でのレンジですね。

1920-1980ドルあたりに1ヶ月半くらいおりました。

VPVRもこの間のところで殴り合っていたことがよくでていますたぬね。

まず9月前半ですが、この頃はどっちに抜けてるかなという感じで、抜けた方についていこうと思っておりました。

だから上限下限に近づいてきたら余裕を持ってその方向に入れて、跳ね返ったら切るし抜ければ大儲けやでというつもりでした。

しかし、うまく行かなんだ！

全然パッとせんままず〜っとダラダラし続けて行った次第。

8月27日、9月9-10日あたりもいけるかと思いきやだめですたね。

このくらいの頃はもう下抜けの方に意識が傾いて行ったのですが・・・。

よう考えたら、こりゃ明らかに環の苦手な感じです。

環は基本的にコントラリアン。短期にせよ長期にせよ、底と天井(または右肩)のあたりで入るのです。

ところが高値圏のレンジというのはようわからん。押してるだけなのか、限界なのか。

ましてやゴールド。リスクオフ資産でもあり、ボラのある投機家愛好銘柄でもあるという。

FRBもなんだかよくわからんことばかりいっており、経済的見通しもようわからんしSPXも乱高下。

そんな中でこんな位置にあるゴールドは難しかろうよ。

欲に目が眩んだたぬきはゴールドで毎日のようにじゃんじゃんロスカットです。たまんね〜。

大反省 9月21日のブレイクに乗りそびれる

何より反省しなければいけないのは、結局ブレイクを逃したことです。

そのためにコツコツ損切り繰り返してきたのに！間抜けなたぬきだ。

この辺りです。

こういうのに過剰に反応してすぐ利確してしまったり。

ゴールドはボラがあり、含み益が一瞬で数倍のマイナスになったりしますたぬ。

そんなわけだからこうやってMAを飛び出てくるともうヤベ〜と思って切っちゃう。

でも結局下落続くんだなこれが。これを繰り返してろくに金にならなんでした。

反省！

① 高値圏のレンジは繰り返しポジを取るような局面ではない

② ブレイクを取るならロットを落としても十分儲かる。ロットを落とせば含み損にも耐えられ、結果無駄な損切りをしなかったかもしれない。

備忘録 米株指数 2020年09月 神にさえわからない相場の到来？

いくつかのファンダメンタルズ

各指数の構成銘柄入れ替わり(の期待)

DJI30

NYダウ構成銘柄、エクソンなど除外 アップル株分割受け （写真=AP） :日本経済新聞

この日経記事にも書いてあるように、巨大石油会社が外されデータ会社が採用されるというなんとも象徴的な変更たぬ。

SPX500

テスラのＳ＆Ｐ500種指数採用、利益の質が左右－データトレック - Bloomberg

まだそうと決まったわけではないけども、テスラが採用されるかもという期待が広がっている様子(半年前からそうだったが・・・)

そんなテスラはこんな感じでめちゃくちゃ暴騰中

金融政策など

米FRB 目標の物価上昇率 柔軟に運用する新方針発表 | 株価・為替 | NHKニュース

インフレ率が2%こえても金融緩和を続けるカモよという話。

FRB、「物価2%超」容認決定 ゼロ金利維持へ新指針 （写真=ロイター） :日本経済新聞

日経によればあと数年はゼロ金利政策が続きそうとのこと。

今年はとりわけ金融政策発表で相場がめちゃくちゃ動いている感じがするたぬ。

3月後半〜4月頃のめちゃくちゃな株高、環にはそれが原因に見えてならないたぬ。

その辺についてはこの辺の記事で復習しておきましょう。

新型コロナ:米、無制限の量的緩和維持 FRB議長は追加策を検討 :日本経済新聞

FRBは異例の金融緩和策を維持（2020年4月） | 富裕層向け資産防衛メディア | 幻冬舎ゴールドオンライン

底は3月23日。

上の日経の記事にあるように、FRBが臨時会合で事実上の無制限緩和を示したのも23日。

そのようなわけで、個別株はともかく、マーケット全体あるいは指数の動向はかなり政策次第という印象が非常に強いので、最低限ニュースはチェックするとよかろうよ。

・・・見えざる手？なにそれ食えんの？

米株指数のテクニカル

ではテクニカル的なポイントを見て行きましょう。

SPX500 たぬきコーン上限付近

まずSPX500ですが、現在たぬきコーン上限付近におります。

たぬきコーンは週足で10年くらい効いていると思われる、ピッチファンです。

注意1

左の上限付近(コロナショック直前期)を見ると、およそ一週間ほど停滞しているので速攻で全力投球は躊躇われる。

しかもコロナショック前の高値を更新しているという、いかにも強そうな身振り。

注意2 おかみの振舞いが全てを決する可能性すらある

さっき見たように、FRB政策はインフレへ向かっている感じで、ここからなりふり構わないインフレ政策を連発してきた場合このコーンが更新される可能性も普通にありえます。

・・・見えざる手どこ行ったんすか？

というわけで、環はこれから基本的には逆張りで売る目線ですが、注意マシマシです。

出来高はビミョ〜

期近先物はこんな感じ。

ビミョ〜っていうのは、単に出来高が小さいってことだけじゃなくて、

・最高値更新中なのに出来高ダイエット中→天井＝これから落ちそう？

という解釈ができる一方で、

・底からの離脱ムーブ→別に出来高が増えなくてもいい

という背反する解釈も可能だからです。

という感じで、とりあえずのところかなり注目したいところではございますが、いつ何どきどうなるやは神のみぞ知る・・・

・・・いや神さえも知らないかもしれん。

見えざる手は、見えないどころか、存在感が薄れてきてる印象があるたぬ・・・。

ひところ前、資本主義の危機がやたらと叫ばれていたぬき。

ネオリベだのなんだのつって。

でも本当に「危機」があるとしたら、そんなものでなくて、見えざる手が・・・

杞憂であれ！